1. 首页
  2. 期刊导航
  3. 统计与决策
  4. 熵损失函数下Burr(α)X分布参数的贝叶斯估计

熵损失函数下Burr(α)X分布参数的贝叶斯估计

       摘要: 文章研究了Burr(α)X分布参数的各类贝叶斯估计问题.在熵损失函数下分别获得了参数的贝叶斯估计、经验贝叶斯估计、多层贝叶斯估计和E-Bayes估计.证明了参数经验贝叶斯估计的渐近最优性,讨论了参数多层贝叶斯估计和E-Bayes估计的稳健性,通过蒙特卡洛方法对各类估计的MSE进行了数值模拟和比较分析,结果表明:经验贝叶斯估计的均方误差最小,精度较高.

作者：
陈家清 王玉 陈志强
单位：
武汉理工大学理学院,武汉,430070
出处：
《统计与决策》
刊期：
2017年第33卷第20期
基金：
国家自然科学基金面上资助项目, 湖北省自然科学基金资助项目

熵损失函数下Burr(α)X分布参数的贝叶斯估计

摘要：文章研究了Burr(α)X分布参数的各类贝叶斯估计问题.在熵损失函数下分别获得了参数的贝叶斯估计、经验贝叶斯估计、多层贝叶斯估计和E-Bayes估计.证明了参数经验贝叶斯估计的渐近最优性,讨论了参数多层贝叶斯估计和E-Bayes估计的稳健性,通过蒙特卡洛方法对各类估计的MSE进行了数值模拟和比较分析,结果表明:经验贝叶斯估计的均方误差最小,精度较高.

免费下载 阅读全文 下载Pdf阅读器

说明：如本页面涉及到版权问题或作者不愿意公开，请联系本站管理员删除！

学术期刊网 | 中文学术期刊在线检索服务平台 |蜀ICP备18028976号

首页 | 关于我们 | 加入我们 | 常见问题 | 投诉建议 | 网站地图

邮箱：qikanjiansuo@163.com | 在线客服

0.291928s