摘要: 文章从统计精度和组合价值的角度,全面探讨是否复杂的高频协方差阵估计方法,会使得协方差阵的预测更加的精确.研究了在给定的动态预测模型下,不同协方差阵估计方法的相对重要性.并进一步探究了协方差阵一定的情况下,最优预测模型的选择.研究发现,从低频数据切换到高频数据来估计资产的协方差阵会获得最大的收益,并且采用更有效的高频协方差阵来代替简单的高频协方差阵估计量RCOV时会进一步获得收益.
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