摘要: 本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红利现值的矩母函数和m阶矩函数.特别地,在Erlang(2)盈余情形下,当索赔额的分布服从指数分布时,我们得到总分红现值的精确解析式;并且利用数值模拟的方法对参数进行了敏感性分析.

作者：

赵一惠 罗葵 肖立群 明瑞星 胡亦钧

单位：

浙江工商大学统计与数学学院,浙江 杭州,310018 深圳职业技术学院工业训练中心,广东 深圳,518055 广州大学经济与统计学院,广东 广州,510006 武汉大学数学与统计学院,湖北 武汉,430072

出处：

《应用数学》

刊期：

2018年第31卷第3期

基金：

National Science Foundation of China(Grant 11601097) Zhe-jiang Provincial Natural Science Foundation of China(LY16A010001) Zhejiang Provincial Key Re-search Base for Humanities and Social Sciences Grant Zhejiang Educational Committee(1020KZ0413455)